外汇利率掉期

什么是外汇利率掉期


外汇利率掉期

什么是外汇利率掉期?

外汇利率掉期又称利率互换,是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定的本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。

特点 运用利率掉期交易,客户可将持有的浮动利率贷款转换成固定利率贷款,从而锁定贷款成本,避免国际市场利率波动对财务经营带来不利影响。或将固定利率贷款转换成浮动利率贷款,利率根据国际市场利率走势情况,从而有机会降低客户的贷款成本。

Proton Markets 在每天23:00 CET使用银行之间的掉期利率进行结算过夜仓位。

货币 做空 做多
AUDCAD -6.49 2.52
AUDCHF -7.92 4.32
AUDJPY -8.91 4.68
AUDNZD -1.87 -1.98
AUDUSD -8.23 4.26
CADCHF -4.18 1.17
CADJPY -4.51 1.08
CADSGD -5.72 0.72
CHFHUF 1.04 -2.27
CHFJPY -1.65 -2.42
CHFNOK 1.56 -4.66
CHFSGD -2.20 -3.96
EURAUD 7.11 -13.97
EURCAD 1.17 -6.71
EURCHF -3.09 -1.05
EURCZK -0.07 -0.03
EURGBP -0.76 -2.05
EURHUF 1.05 -2.51
EURJPY -3.14 -1.74
EURNOK 1.32 -5.02
EURNZD 7.56 -15.07
EURPLN 1.74 -3.63
EURSEK 0.15 -3.27
EURSGD -4.18 -3.41
EURTRY 80.37 -112.53
EURUSD -2.46 -2.17
EURZAR 16.10 -25.75
GBPAUD 7.47 -15.51
GBPCAD 0.27 -6.60
GBPCHF -4.95 -0.11
GBPHUF 1.04 -2.74
GBPJPY -5.10 -0.74
GBPNZD 8.01 -16.72
GBPSEK -0.61 -3.10
GBPSGD -6.60 -2.42
GBPTRY 95.40 -133.87
GBPUSD -4.26 -1.30
NOKSEK -0.45 -0.01
NZDCAD -6.16 2.34
NZDCHF -7.59 4.05
NZDJPY -8.47 4.41
NZDSGD -10.56 4.86
NZDUSD -7.81 4.05
SGDJPY -1.98 -1.54
TRYJPY -17.49 12.51
USDCAD 0.94 -4.92
USDCHF -2.13 -0.83
USDCZK -0.05 -0.02
USDHKD -1.60 -1.05
USDHUF 0.79 -1.85
USDJPY -2.15 -1.34
USDMXN 6.82 -16.03
USDNOK 1.04 -3.71
USDPLN 1.31 -2.67
USDRUB 63.52 -91.77
USDSEK 0.18 -2.43
USDSGD -0.29 -0.26
USDTRY 58.86 -82.28
USDZAR 11.86 -18.85
XAGAUD 11.37 -24.21
XAGCAD 2.16 -12.89
XAGCHF -4.35 -3.72
XAGEUR -2.31 -4.39
XAGGBP -0.88 -4.58
XAGUSD -1.31 -31.01
XAUAUD -2.45 -13.65
XAUCAD 1.25 -6.56
XAUCHF -2.84 -1.10
XAUEUR -1.54 -1.75
XAUGBP -0.63 -2.05
XAUUSD -2.24 -2.23

 

外汇利率掉期的计算及例子

计算方法:
点差价值*手数*利率*天数
例子:
买入一张EUR / GBP(0.74700),
长仓3天以美元为结算货币的合约,
采用以上的计算方式:1 * 1 * -2.05 * 3 = -6.15GBP,
再换算为美元:-6.15GBP * 1.52350 = -9.37ISD



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